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Ce manuel est une introduction aux math matiques financi res temps discret ainsi qu aux concepts et techniques de mod lisation utilis s par les professionnels de la finance de marchIl est constitu d l ments de cours et deprobl mes corrig s, s lectionn s parmi les sujets d examens de math matiques financi res labor s, par les auteurs, au fil des ansCet ouvrage s adresse en priorit aux tudiants en Master de math matiques appliqu es d s la premi re ann e ou se pr parant l preuve de mod lisation de l Agr gation de math matiques ainsi qu aux l ves des coles d ing nieurs et des coles de commerce se destinant une carri re d analyste quantitatif Il sera galement utile aux professionnels de la finance de march puisque nombre des probl mes pos s sont motiv s par des cas concretsSommaire I l ments de cours II Autour du mod le binomial III Quelques options exotiques IV Quelques autres probl mes en march complet V Arr t optimal et options am ricaines VI March s incomplets, march s imparfaitsLaurence Carassus est professeur de math matiques l universit Reims Champagne Ardenne Cofondatrice du master Ing nierie statistique et informatique de lafinance, de l assurance et du risque ISIFAR de l universit Paris Diderot Paris , elle m ne ses recherches dans les domaines des probabilit s, de l optimisation, de l conomie et de la finance math matique Gilles Pag s est professeur de math matiques l universit Pierre et Marie Curie ParisCoresponsable du MasterProbabilit s finance dit master El Karoui commun l UPMC et l Ecole polytechnique, il m ne ses recherches dans les domaines des probabilit s num riques, du calcul stochastique, de la quantification et des math matiques financi res


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